به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مقاله در کنفرانس Financial Actuarial Mathematics-FAM کشور بلغارستان ارائه و چاپ شد.
سعیدی در این زمینه اظهار داشت: در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوسانات قیمت ، به بررسی همبستگی بین هر یک از اطلاعات مالی و عوامل درونی شرکت ها (درآمد هر سهم، سود نقدی هر سهم ، نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی، نرخ بازده دارایی و میزان افزایش سرمایه ) و تغییرات قیمت سهام پرداخته شده است.
عضو هیئت علمی این واحد دانشگاهی در ادامه افزود: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، یک تحقیق همبستگی می باشد و از آنجائیکه به بررسی روابط احتمالی علت و معلولی ازطریق شرایط موجود و عوامل علّی در گذشته می پردازد، در زمره تحقیقات پس رویدادی یا گذشته نگر قرار می گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت واسطه گری های مالی و فعلایت های جنبی ) اعلام کرد و گفت: با بهره گیری از آزمون های آماری نظیر همبستگی و رگرسیون چند متغیره ، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون فرضیات پرداخته شده و نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی با وجود رابطه بین متغیرهای های مستقل و وابسته ، یک مدل رگرسیونی ارائه می دهد که در سطح 95 درصد اطمینان ، سه متغیر درآمد هر سهم ، سود نقدی هر سهم و نسبت قیمت به درآمد ، نسبت نقدینگی بیش از سایر عوامل بر عرضه و تقاضا و نهایتاً قیمت سهام اثر می گذارد.
نظر شما